„Basel IV“ ante portas

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24. Februar 2017
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Michael Torben Menk, Florian Neitzert

Mit dem Konsultationspapier „Capital Floors: the design of a framework based on standardised approaches“ (BCBS 306) verfolgt der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht das Ziel, eine neue Eigenmitteluntergrenze (Floor) zu implementieren, die den bis Ende 2017 gültigen Basel I Floor ersetzen soll [BCBS 2014a]....

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Robuste Unternehmen und strategisches Risikomanagement

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24. Januar 2017
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Von Werner Gleißner

Im Jahr 1996, also vor 20 Jahren, wurde mit dem Konzept des „Robusten Unternehmens“ eines der ersten Rahmenwerke für das Risikomanagement entwickelt [vgl. Gleißner 1996 sowie Gleißner 2000a; Gleißner 2000b; Gleißner 2008; Gleißner 2017a sowie Froot/Scharfstein/Stein 1994 und Kaplan/Mikes 2012]. Dies ist Anlass für...

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Zinsänderungsrisiko: Szenarienbezogene Immunisierung von Cashflow-Profilen

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08. Dezember 2016
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Bernhard Kübler

Traditionelle durationsbasierte Immunisierungsstrategien beziehen sich typischerweise auf kleine parallele Änderungen der Zinsstrukturkurve. Die Absicherung gegen einzelne, konkret vorgegebene und größere Parallelverschiebungen der Zinsstrukturkurve sollte hingegen nicht auf der alleinigen Betrachtung der Duration und...

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Konkretisierung der Anfor­derungen aus AT 4.3.4 MaRisk

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24. November 2016
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Uwe Fingerlos, Guido Golla und Alexander Pastwa

In Ausgabe 06 (2016) des RISIKO MANAGER wurde thematisiert, welche Herausforderungen eine Auslagerung von bankfachlichen Prozessen im Hinblick auf das Daten-Monitoring im zentralen Berichtswesen bietet. Die hierfür zu beachtenden Anforderungen an Auslagerungslösungen und an die Überwachung ausgelagerter Aktivitäten und...

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Anforderungen an den Liquiditätsnotfallplan

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24. Oktober 2016
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Mahir Alman, Nikolas Viets

Die zunehmende Regulierungsdichte für Kreditinstitute als Folge der Erfahrungen aus der Finanz- und Bankenkrise geht unter anderem einher mit steigenden Anforderungen an Methoden, Prozesse und Systeme zur Steuerung von Liquiditätsrisiken. Die Maßnahmen der Aufsicht sehen zudem die Verbesserung der...

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