Nach vorne schauen, nicht in den Rückspiegel

ERM
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04. Dezember 2019
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Redaktion RISIKO MANAGER

Um ausfallgefährdeten Krediten auf die Spur zu kommen, reichen die bekannten Risikoanalysen manchmal nicht aus. Bislang wurden vornehmlich Unternehmens-Kennzahlen aus der Vergangenheit für Prognosen genutzt, doch es zeigt sich, dass Größe und Komplexität der Datensätze kaum noch zu bewältigen sind. Immer mehr Banken...

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Banksteuerung in der Niedrigzinsphase

ERM
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19. November 2019
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Konrad Wimmer

Banken und Sparkassen sollten sich wie beispielsweise Industrieunternehmen auch bei ihren Entscheidungen in erster Linie wertorientiert verhalten (wertorientierte Banksteuerung). Strategische und operative Entscheidungen sollten also prinzipiell anhand der aus der klassischen Investitionsrechnung bekannten...

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Die Entwicklung datenbasierter Geschäftsmodelle

ERM
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12. November 2019
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Heiner Hoefer

Die Versicherungsindustrie steht vor großen Herausforderungen. Viele Institute kämpfen damit, die richtigen Lösungen für das digitale Zeitalter zu entwickeln. Derzeitige Geschäftsmodelle entsprechen wenig oder kaum den sich rasch wandelnden Ansprüchen der online-affinen Kunden. Etablierte Prozesse stehen vor komplexen...

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Generali fusioniert mit AachenMünchener Versicherung

ERM
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10. Oktober 2019
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Redaktion RISIKO MANAGER

Die Versicherungsgesellschaft Generali in Deutschland hat ihren Transformationsprozess eigenen Angaben zufolge erfolgreich abgeschlossen. Die AachenMünchener Versicherung AG und die Generali Versicherung AG seien zusammengeführt und zur Generali Deutschland Versicherung AG umfirmiert worden, teilte der Konzern am...

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„Made in Russia" kämpft mit Hindernissen

ERM
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09. Oktober 2019
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Redaktion RISIKO MANAGER

Die russische Wirtschaft durchläuft einen Transformationsprozess. Die Diversifizierung der Ökonomie beschleunigt sich, was nicht zuletzt auch auf die Sanktionen des Westens gegen Moskau infolge der Krim-Annexion zurückzuführen ist. Russland will die Abhängigkeit von Einfuhren und schwankenden Rohenergiepreisen...

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Effekte des RTF-Leitfadens auf die Gesamtbanksteuerung

ERM
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24. September 2019
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Mario H. Sladek

Mit der Veröffentlichung der völlig neu gestalteten Fassung des Leitfadens zur aufsichtlichen Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte (RTF-Leitfaden) im November 2018 ergeben sich veränderte Anforderungen an Banken aus dem Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). Im Mittelpunkt steht dabei die...

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Wie man Verhalten wirksam steuern kann

ERM
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17. September 2019
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Sebastian Rick, Timo Purkott, Ralf Jasny

Das öffentliche Bewusstsein für ethisches Verhalten wird zunehmend intensiver, und auch die Erwartungshaltung des Regulators, der messbare Fortschritte bei der Wirksamkeit formaler Compliance-Managementsysteme einfordert, steigt. Eine neue Befragung von Chief Compliance Officern (CCO) zeigt, dass Unternehmen aller...

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Das MEFAK-Modell: Mehrjähriges Ein-Faktor-Ausfallmodell mit zeitlicher Korrelation

ERM
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10. September 2019
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Simone Tillmann, Silke Luckmann, Jörg Lemm

Die Validierung von Ratingverfahren gewinnt in Banken immer mehr an Bedeutung. Dies nicht zuletzt aufgrund der deutlich gestiegenen Anforderungen durch die internationalen Aufsichtsbehörden. Die Validierungseinheit der DZ BANK hat einen Kalibrierungstest entwickelt, der sowohl segmentspezifische als auch zeitabhängige...

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Kundenbewertung mittels des Customer Lifetime Value (CLV)

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28. August 2019
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Frank Ebeling, Paul Dietz

Die Profitabilität im Segment Firmenkundengeschäft verringert sich zunehmend durch rückläufige Margen angesichts des hohen Wettbewerbs und der starken Marktaffinität der Kundengruppe. Denkbar ist der Einsatz von Kundenbewertungsverfahren, wobei hier der Customer Lifetime Value (CLV) als ein vielversprechender ­Ansatz...

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H. M. Markowitz: Portfolio Selection (1952)

ERM
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14. August 2019
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Matthias Scherer

Der Aufsatz „Portfolio Selection“ [vgl. Markowitz (1952)] des bei Publikation erst 25-jährigen Doktoranden der University of Chicago, Harry M. Markowitz, eroberte und veränderte die Welt der Finanzinvestoren im Sturm. Noch bis in die 1950er Jahre war die traditionelle Portfolio-Optimierung dominiert von...

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