Neuer Baseler Standardansatz für operationelle Risiken

-
05. März 2018
-
Von Hermann Schulte-Mattler, Marius M. Schulte-Mattler

Am 7. Dezember 2017 hat der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht seine finale Überarbeitung des neuen Standardansatzes für operationelle Risiken (SA) vorgelegt. Die Aufsicht beurteilt mit den Vorschriften, ob die Eigenmittel der Institute im Hinblick auf die bestehenden operationellen Risiken angemessen sind. Der...

mehr

Zentrales Auslagerungs-management nach der MaRisk-Novelle

-
19. Februar 2018
-
Von Claudia Dölker, Stefan Wendt

Banken und Finanzdienstleister stehen bei ihren Auslagerungen vor einem radikalen organisatorischen Umbruch. Mit der angekündigten MaRisk-Novelle adressiert die Aufsichtsbehörde BaFin die zwingende Anforderung zur Einrichtung eines Zentralen Auslagerungsmanagements (kurz: ZAM), das vor allem koordinierende und...

mehr

Fit werden für MaRisk und BAIT

-
13. Dezember 2017
-
Von Ulrich Reidel

Die Ansage von Felix Hufeld war eindeutig: „Was wir mit Blick auf die IT-Sicherheit vom Management der Institute verlangen, ist mit einem Update der MaRisk nicht ausreichend abgebildet. Prüfungen der Deutschen Bundesbank haben Mängel zutage gefördert, die das unterstreichen, beispielsweise in der IT-Strategie und...

mehr

Bankenstresstests 2018: Keine Schwelle für das Durchfallen

-
23. November 2017
-
Von Matthias Goldschmidt

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) gibt sich zuversichtlich über das Gelingen der anstehenden Bankenstresstests. "Ich erwarte, dass der Stresstest im kommenden Jahr weitaus weniger kontrovers abläuft als vorherige Tests", sagte Adam Farkas, EBA-Direktor, im Rahmen einer Veranstaltung in Frankfurt. Er gehe von...

mehr

FSB nimmt geringe Änderungen an G-SIB-Liste vor

-
21. November 2017
-
Von Hans Bentzien

Der Financial Stability Board (FSB) hat eine aktuelle Liste der international tätigen und systemisch wichtigen Großbanken (G-SIBs) veröffentlicht, die aufgrund ihrer Größe und Verflechtung zusätzliches Eigenkapital vorhalten müssen. Die Liste weist gegenüber der 2016 veröffentlichten Vorgängerliste kaum Änderungen auf....

mehr

Banken auf dem Weg zur „Risk & Finance Data“-Intelligenz

-
13. November 2017
-
Redaktion RISIKO MANAGER

Seit der Finanzkrise nimmt die Regulierung von Banken stark zu. Das bedeute große Herausforderungen, aber es berge auch Chancen, so Stefan Steinhoff, Partner für Risk & Regulatory der TME AG. Digitalisierung und Künstliche Intelligenz würden den Weg zu einer „Risk & Finance Data“-Intelligenz ebnen. Während...

mehr

Künstliche Intelligenz im Risikomanagement

-
06. November 2017
-
Von Martin Schmid

Die Beliebtheit von Kreditgeschäften nimmt in Zeiten von Niedrig- und Negativzinsen immer stärker zu, somit auch die Betrugsrisiken im Bankenumfeld: Zahlreiche Medienberichte, Studien sowie eine Reihe von Gesetzen (KWG, GWG etc.) und Rundschreiben (MComp, MaRisk etc.) der Bankenaufsicht zeigen, dass das Thema Fraud und...

mehr

Finale Fassung der BAIT

-
06. November 2017
-
Redaktion RISIKO MANAGER

Die BaFin präsentiert nach der MaRisk-Novelle Ende Oktober nun eine weitere lang erwartete Regelung: Exekutivdirektor Raimund Röseler stellte die offizielle Endfassung der „Bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT)“ vor. Sie sind damit ab sofort der zentrale Baustein für die IT-Aufsicht im deutschen...

mehr

Peking dreht größtem Aktionär der Deutschen Bank einen Geldhahn zu

-
13. Oktober 2017
-
Von Julie Steinberg und Chao Deng

Chinas Versicherungsregulierer knöpft sich mit HNA den größten Aktionär der Deutschen Bank vor. Die Finanzaufseher verboten einer Lebensversicherungsgesellschaft der HNA, dem Mutterkonzern finanzielle Rückendeckung zu geben. Das bremst neuerlich den einkaufshungrigen Mischkonzern in seinem Wachstum. Der Regulierer...

mehr

Stresstest: Banken-Modelle zu Kundenverhalten "riskant"

-
09. Oktober 2017
-
Von Hans Bentzien

Die Banken des Euroraums stellen sich nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) bei der Modellierung des Verhaltens ihrer Kunden nicht stark genug auf die Möglichkeit steigender Zinsen ein. Wie die EZB im Ergebnis ihres aktuellen Bankenstresstests mitteilt, passen die meisten der verwendeten Modelle...

mehr