Stresstests für kleinere US-Banken künftig leichter

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31. Januar 2017
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Von Donna Borak

Für kleinere US-Banken werden die US-Stresstests künftig leichter. So werden 20 Geschäftsbanken mit einer Bilanzsumme von unter 250 Mrd. US-Dollar von einem Teil der Stresstests der US-Notenbank Fed befreit. Zum Beispiel müssen jetzt Northern Trust und American Express nicht mehr die qualitativen Auflagen der Stresstests erfüllen. Diese waren insofern bei den Banken unbeliebt, als dass sie tief ins Risikomanagement hineinblickten. Vergangenes Jahr mussten 33 Geldhäuser die jährliche Übung absolvieren. Die Zentralbank will bis Ende dieser Woche die Szenarien und Instruktionen für den Stresstest 2017 veröffentlichen. Das ist insofern wichtig, als dass die Stresstests sich zum einem zentralen Pfeiler der Nachkrisen-Regulierung durch die Fed entwickelt haben.

Die Tests knöpfen sich zwei besonders kritische Aspekte der größten Finanzfirmen vor. Zunächst einmal muss sichergestellt sein, dass sie ausreichend Kapital vorhalten, um auch bei einer Wirtschaftskrise nicht in Schieflage zu geraten. Dann untersuchen die Tests aber auch, ob die internen Prozesse stimmen und Risiken korrekt bewertet werden. Die Fed kann einen Ausschüttungsplan an die Aktionäre mit Blick auf beide Punkte ablehnen. Um für eine Ausnahme in Frage zu kommen, muss das Geldhaus eine Bilanzsumme von zwischen 50 und 250 Mrd. Dollar aufweisen und darf nicht systemrelevant sein. Eine wichtige Änderung an den bestehenden Regeln: Auf die Vorschrift, dass die Banken weniger als 10 Mrd. Dollar Devisenrisiken in den Büchern haben müssen, wird verzichtet.

Noch immer müssen auch diese Finanzfirmen glaubhaft zeigen, dass sie eine mögliche Rezession überstehen könnten und dabei über ausreichend Kapital verfügen, um weiter Kredite vergeben zu können. Mit der Änderung sollen die Tests weniger umständlich werden und der Fed mehr Zeit einräumen, um sich um die größten Spieler in der Finanzbranche zu kümmern. Die Dodd-Frank-Gesetzgebung aus dem Jahr 2010 fordert Banken mit mehr als 50 Mrd. Dollar Bilanzsumme die jährlichen Stresstests ab. Seit längerem will die Fed die Anforderungen für die Regionalbanken aufweichen und zugleich für die global agierenden, systemrelevanten Geldhäuser die Kapitauflagen heraufsetzen. So sollen diese einen Kapitalaufschlag bereithalten müssen. Als Teil der neuen Regeln reduziert die Fed gewisse Berichtsanforderungen für kleinere Finanzfirmen. Zudem wurde auch die zusätzliche Kapitalmenge auf 0,25 Prozent des Kernkapitals verringert, die eine Bank an ihre Aktionäre ausschütten darf. Vorher waren ohne Einwilligung der Aufseher bis zu 1 Prozent möglich. (DJN) 

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