Künstliche Intelligenz im Risikomanagement

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06. November 2017
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Von Martin Schmid

Die Beliebtheit von Kreditgeschäften nimmt in Zeiten von Niedrig- und Negativzinsen immer stärker zu, somit auch die Betrugsrisiken im Bankenumfeld: Zahlreiche Medienberichte, Studien sowie eine Reihe von Gesetzen (KWG, GWG etc.) und Rundschreiben (MComp, MaRisk etc.) der Bankenaufsicht zeigen, dass das Thema Fraud und dessen Verhinderung eine immer größere Rolle in der bankbetrieblichen Praxis spielt. Betrug ist im Bankenumfeld zwar kein neues Thema, doch durch neue Entwicklungen, beispielsweise die Kreditvergabe über das Internet, sowie internen Kostendruck sind Banken gezwungen, sicher und schnell über die Kreditfreigabe zu entscheiden. Bisherige Grundlage für Kreditentscheidungen bei Banken war und ist die Kombination von Auskunftei-Abfragen (beispielsweise SCHUFA) sowie das Scoring mit individuellen Kundenmerkmalen. Bislang mussten Kreditantragsteller noch eine Reihe von Unterlagen einreichen, beispielsweise Gehaltsnachweise, Kontoauszüge etc. Genau dieser Medienbruch eröffnet Menschen mit krimineller Energie einige Möglichkeiten, wie die Top 5 der folgenden Betrugsszenarien (speziell beim Kreditantrag) einer auf Konsumentenkredite spezialisierten Bank (interne Auswertung) zeigen.

Nachfolgend sind die Top 5 der typischen Betrugsszenarien skizziert:

  1. Komplettfälschung der Gehaltsnachweise beziehungsweise Beschönigung der Höhe der Gehaltszahlung:
    Zur Verschleierung der Tatsache, dass aktuell kein Beschäftigungsverhältnis besteht, werden häufig die Gehaltsnachweise manipuliert. Diese Art der Fälschung fällt zwar durch die Prüfung der aufgelaufenen Jahreswerte meist auf, der Aufwand durch die manuelle Sichtung ist aber hoch.
  2. Komplette Manipulation der Auszüge:
    Am einfachsten umzusetzen sind Manipulationen an den Bankdokumenten, die den Kreditinstituten beim Kreditantrag überlassen werden. Dazu zählen vor allem bearbeitete Kontoauszüge mit manipulierten Anfangs- und Endsalden. Um dieser Art des Betrugs auf die Schliche zu kommen, ist eine Vielzahl manueller Prozesse (beispielsweise Sozialversicherungsabgleich) des Banken-Risikomanagements notwendig.
  3. Falschangaben bei Beruf und Arbeitgeber:
    Bekannt ist auch der „Konditionsbetrug“: Der Antragssteller verbessert durch bewusste Falschangaben, beispielsweise bei Beruf und Arbeitgeber, illegal seinen Antragsscore.
  4. Umdeutung der Rücklastschriften:
    Immer wieder kommt es vor, dass Rücklastschriften in eine Haben-Buchung umgewandelt werden. Dies wirkt sich natürlich positiv auf die Salden aus und verbessert damit den individuellen Score.
  5. Falsche Identität / Identität von Dritten:
    Es passiert immer wieder: Freunde, Familienangehörige oder sogar mittellose Dritte lassen sich überreden, Betrügern ihre Identität zu geben. Gestohlene Identitäten werden zudem auch über die Schattenseiten des Internets verkauft. Mit diesen Identitäten werden häufig hohe Kredite abgeschlossen und in vielen Fällen auch ausbezahlt.

„Digitale Bonitätsauskunft“ als Ergänzung zu Auskunfteien
Die Szenarien zeigen, dass viele Bewertungsmechanismen bei Kreditanträgen im neuen Zeitalter nicht mehr greifen. Natürlich sind auch heutzutage die Daten von Auskunfteien eine wichtige Grundlage. Wird diese Grundlage ergänzt um eine schnelle, sichere Bonitätsprüfung, am besten digital, ist das eine gewinnbringende Kombination für innovative Online-Angebote (beispielsweise den papierlosen Online-Kredit). Eine erprobte Lösung zur Bonitätsbewertung ist die Finanzanalyse des Konsumenten auf Basis seiner Onlinebanking-Daten, die bereits einige Kontoinformationsdienste anbieten. Denn nichts ist besser geeignet zur Bonitätsbewertung als das eigene Gehaltskonto, auf dem Zahlungen ein und ausgehen, Daueraufträge eingerichtet sind und laufende Verpflichtungen (beispielsweise Unterhaltszahlungen etc.) erkennbar werden. Der Ablauf dieser digitalen Bonitätsauskunft ist relativ simpel, bleiben wir beim Beispiel Kreditvergabe: Innerhalb der Antragsstrecke verwendet der Konsument seine herkömmlichen Online-Banking-Zugangsdaten auf der Plattform des Finanzdienstleisters (BLZ, Login-Name, PIN). Durch Akzeptieren der Einverständniserklärung wird eine vollautomatische Finanzübersicht erstellt: der Kontoinformationsdienst identifiziert und kategorisiert die Transaktionshistorie des Konsumenten. Für den Kreditantragsteller entfällt dadurch das manuelle Einreichen von Gehaltsnachweisen und Bankauszügen. Dem Finanzdienstleister wird in Echtzeit und online eine trennscharfe und individuelle Aufstellung übermittelt.

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[Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Fachzeitschrift RISIKO MANAGER 10/2017. Die Ausgabe ist seit dem 25. Oktober 2017 lieferbar und kann auch einzeln bezogen werden.]

Autor:
Martin Schmid, Gründer und CCO (Chief Customer Officer), FinTecSystems GmbH.

Artikelbild: ©Menno van Dijk - iStockphoto